6.2.9 情景测试

我们以历史上发生过的重大事件为标准，将期间多种风险因子的波动情景带入压力测试，模拟并展示出投资组合及其替代基准再次遇到极端市场条件时的价格走势，以此反映在面对未来可能发生的市场风险时，资产组合的抗压能力。如下图：

在这里我们可以对不同类型的投资组合选取不同的历史时期所发生的重大事件来查看如果历史重现对当前投资组合的影响，左图为模拟情景走势，右图为组合中产品在历史时刻的真实表现。如果组合中产品在历史时期还未发行，我们会使用替代指数。