5.1.4 风险分布

通过该功能可以查看该组合的安全资产和风险资产的比例以及分布情况。如下图

风险价值(Var)：是指在一定持有期和置信水平下，投资组合的潜在最大损失。风险价值Var越小，投资组合潜在的最大损失越低。风险价值是计量市场风险的统一度量指标，通过事前计算的风险价值，有助于提高投资者对市场的把握程度，为抵御市场风险做准备。这里我们用99%的置信区间下的10天Var作为组合的风险价值。